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方正證券看得見夠不著中證500套利惹市場

发布时间:2020-01-16 22:39:03 编辑:笔名

方正证券:看得见够不着 中证500套利惹市场眼红 - 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周市场回顾:

本周市场出现比较明显的震荡整理格局,其中沪深 00上涨1%;上证50指数上涨0.82%;中证500本周微涨0.6%,调整情绪在本周有所加重

沪深 00指数期货价差跟踪:

目前5月合约和6月合约维持在理论价差水平附近,自上周开始,9月合约和12月合约较理论价差持续走低,远月合约仍然被低估,因此当前我们依然建议对冲近月合约跨期套利建议做空近月合约,做多远月合约

中证500指数期货价差跟踪:

当前近月合约价格处于套利区间外,反向套利能够取得较高的收益率,IC1505合约套利收益较上周更为明显,达到2 .77%但中证500融券困难,做空现货比较困难是导致了当前贴水率较高的主要原因目前远月合约较近月合约低估更为明显,建议对冲近月合约跨期套利建议做多远月合约,做空近月合约

上证50指数期货价差跟踪:

当前四个合约的实际价差较理论价差相比偏高,期限套利可以选择IH1505,套利收益可以达到6.41%对冲可以考虑近月合约,考虑到5月合约与交割日较近,建议对冲6月合约

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